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「最优投资组合」什么是最优投资组合?
来源:数财网 发布时间:2021-01-08 16:31 浏览量:
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数财网为大家带来了关于最优投资组合的相关回答,下面跟着小编一起来寻找答案吧。

有效资抄产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合。最优资产组合的确定:

1、确定各类投资工具的收益风险特征;

2、建立并确定最优风险资产组合;

3、建立包含风险资产和无风险资产的最优资产组合。

现代资产组合理论最初是由美国经济学家哈里·马科维茨(Markowits)于 1952年创立的,他认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。

威廉·夏普(Sharpe)则在其基础上提出的单指数模型,并提出以对角线模式来简化方差-协方差矩阵中的非对角线元素。他据此建立了资本资产定价模型(CAPM),指出无风险资产收益率与有效率风险资产组合收益率之间的连线代表了各种风险偏好的投资者组合。

扩展资料:

有效资产组合的数学描述:

1、寻求有效资产组合集;

2、确定投资者的无差异曲线及其方程;

3、根据投资者的不满足性和风险厌恶性选择有效资产组合,确定投资方案。

参考资料来源:百度百科-有效资产组合

参考资料来源:百度百科-资产组合理论

什么是最优投资组合?

最优投资组合就是投资者在选中的各种可能的投资组合中,可以获取效益最大化的一种投资组合形式,一般是指在证券、股票、基金等市场中把各种证券集合的过程中根据每一个证券的风险、回报率、未来发展趋势等选择相互能产生正作用的投资产品及形式。一般选择有效集的上凸性和无差异曲线的下凹性决定了最优组合的唯一性。

投资组合的目的就是为了分散风险,投资组合可以看成是多个层面上的组合,可以根据自己的需要和实际情况来综合考量,有安全性与收益型的双重考量,有收益型和灵活性的双重考量,有灵活性和实效性的双重考量。

最优投资组合不一定限定组合数,比如有的基金条款就规定投资组合不得少于20个品种,有的则没有明确规定,大于2种组合就行。投资组合模式可以选择积极地、中庸的、保守的,至于最后决定采用那种组合,投资者见仁见智了。

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